PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOWV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LOWV и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LOWV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.45%
5.95%
LOWV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOWV:

2.13

^GSPC:

2.03

Коэф-т Сортино

LOWV:

2.84

^GSPC:

2.71

Коэф-т Омега

LOWV:

1.39

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

LOWV:

3.90

^GSPC:

3.04

Коэф-т Мартина

LOWV:

14.31

^GSPC:

12.93

Индекс Язвы

LOWV:

1.53%

^GSPC:

2.00%

Дневная вол-ть

LOWV:

10.25%

^GSPC:

12.72%

Макс. просадка

LOWV:

-6.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LOWV:

-2.94%

^GSPC:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.47%.


LOWV

С начала года

0.31%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

5.45%

1 год

20.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.47%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

5.95%

1 год

24.05%

5 лет

12.57%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOWV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWV
Ранг риск-скорректированной доходности LOWV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOWV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOWV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOWV, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.03
Коэффициент Сортино LOWV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.842.71
Коэффициент Омега LOWV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.37
Коэффициент Кальмара LOWV, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.903.04
Коэффициент Мартина LOWV, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.3112.93
LOWV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.13
2.03
LOWV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LOWV и ^GSPC

Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.94%
-2.98%
LOWV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и ^GSPC

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 3.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.52%
4.47%
LOWV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab