PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOWV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LOWV и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LOWV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.84%
37.31%
LOWV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOWV:

0.56

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

LOWV:

0.86

^GSPC:

0.43

Коэф-т Омега

LOWV:

1.13

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

LOWV:

0.59

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

LOWV:

3.15

^GSPC:

1.00

Индекс Язвы

LOWV:

2.60%

^GSPC:

4.00%

Дневная вол-ть

LOWV:

14.62%

^GSPC:

18.94%

Макс. просадка

LOWV:

-13.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LOWV:

-7.32%

^GSPC:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.09%.


LOWV

С начала года

-3.58%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-4.09%

1 год

9.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.09%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-7.75%

1 год

5.52%

5 лет

14.25%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOWV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWV
Ранг риск-скорректированной доходности LOWV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOWV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOWV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOWV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LOWV: 0.56
^GSPC: 0.21
Коэффициент Сортино LOWV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LOWV: 0.86
^GSPC: 0.43
Коэффициент Омега LOWV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LOWV: 1.13
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара LOWV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LOWV: 0.59
^GSPC: 0.21
Коэффициент Мартина LOWV, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LOWV: 3.15
^GSPC: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.21
LOWV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LOWV и ^GSPC

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.32%
-12.01%
LOWV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и ^GSPC

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 10.45%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
13.56%
LOWV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab