PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOWV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LOWV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LOWV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.47%
9.05%
LOWV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOWV:

1.82

^GSPC:

1.77

Коэф-т Сортино

LOWV:

2.43

^GSPC:

2.39

Коэф-т Омега

LOWV:

1.33

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

LOWV:

3.32

^GSPC:

2.66

Коэф-т Мартина

LOWV:

11.46

^GSPC:

10.85

Индекс Язвы

LOWV:

1.62%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

LOWV:

10.21%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

LOWV:

-6.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LOWV:

-0.20%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%.


LOWV

С начала года

3.69%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

6.87%

1 год

18.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.22%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.51%

1 год

22.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOWV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWV
Ранг риск-скорректированной доходности LOWV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOWV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOWV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOWV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.821.77
Коэффициент Сортино LOWV, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.432.39
Коэффициент Омега LOWV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.32
Коэффициент Кальмара LOWV, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.322.66
Коэффициент Мартина LOWV, с текущим значением в 11.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.4610.85
LOWV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.82
1.77
LOWV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LOWV и ^GSPC

Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.20%
0
LOWV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и ^GSPC

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.24%
3.19%
LOWV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab