Сравнение LOWV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC).
LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LOWV и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и ^GSPC
Основные характеристики
LOWV:
0.56
^GSPC:
0.21
LOWV:
0.86
^GSPC:
0.43
LOWV:
1.13
^GSPC:
1.06
LOWV:
0.59
^GSPC:
0.21
LOWV:
3.15
^GSPC:
1.00
LOWV:
2.60%
^GSPC:
4.00%
LOWV:
14.62%
^GSPC:
18.94%
LOWV:
-13.87%
^GSPC:
-56.78%
LOWV:
-7.32%
^GSPC:
-12.01%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.09%.
LOWV
-3.58%
-2.72%
-4.09%
9.60%
N/A
N/A
^GSPC
-8.09%
-4.13%
-7.75%
5.52%
14.25%
10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и ^GSPC
LOWV
^GSPC
Сравнение LOWV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOWV и ^GSPC
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и ^GSPC
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 10.45%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.